１９８７年２月、（株）メッセージは、人工知能、数値計算のアプリケーション開発と、コンサルティングを主業務として設立されました。 以降、故障診断、生産計画支援、融資支援などのエキスパートシステムの開発や、金融分野での債券、為替、株式、金利派生商品等フロントシステム、銀行ＡＬＭ・ＥａＲ、損害保険会社ＡＬＭ・リスク管理システムなどのミドルシステムを開発してきました。また、ネットワークを用いた複数マシンによる並列シミュレーションなどの高速数値計算技術と、市場リスク、信用リスク等計測での金融工学技術を得意分野としております。 現在、銀行、生損保などの金融機関向けリスク管理システム用計算エンジン「ＲＡＣＥＲＳ」シリーズを開発・販売しております

リスク管理システムは、全資産・負債で、複数のリスク種別（市場、信用、プリペイメント、流動性など）を同時計測できるシステムでなければ、意味はありません。さらに、調達、運用、経営支援機能をもつ、アクティブ・リスク管理を支援できるシステムを世に送り出すことを目標に開発に励んでおります。 経営サイクル（予算期間）に合わせた収益・リスク計測でなければ、経営管理には使えません。経営サイクルに合わせた意思決定モデルを搭載した多期間化でなければ、『多期間』の意味がありません。

Ｎｏ．１、Ｏｎｌｙ １ をめざして！！

信用リスク管理システム：BISMeter概説書　『集中リスク』を捕まえろ！！
BISMeter 64bit並列版完成


最近、やっと普及しはじめた『拡張ＶａＲ』の概説書
ＲＡＣＥＲＳ−Ｖ　の新機能追加[Version4.1]
（１）市場・信用リスク間の相関反映
（２）変動個人年金評価
拡張ＶａＲ 64bit 並列版完成
拡張ＶａＲ・バックテスト完成[ExVaR_Backtest]

市場整合的リバース・ストレステスト・モジュール[WeakPointer]

多期間ネスティッド確率シミュレーションＶａＲエンジン
（最小二乗モンテカルロ［生保負債評価］）
（多期間確率計画モデル用出力機能）

流動性モンテカルロＶａＲ完成[LqMonteVaR.pdf]

ＥａＲ：期間収益変動リスク[EaR]

2017年06月30日 金曜日

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